大择期汇率（择期汇率报价）

本文目录一览：

• 1、高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道...
• 2、买入美元,择期从即期到1个月,用的是哪个汇率
• 3、假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80,1月远期差价50/60。某银行进行约定期限...

高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道...

1、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

2、USD/JPY的即期汇率=1050/60，3个月掉期点为80/88，表面汇率元气升水，3个月的远期汇率=1030/48 客户买入美元，需要用远期的银行卖出价，即1048。客户事先做一笔远期买入美元卖出日元的远期外汇买卖交易，成交汇率为1048，三个月后交割，客户支付348亿日元，获得1000万美元。

3、即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

4、低于利差，套利活动才会有收益。掉期率＝差价*远期月数*100%/（即期汇率*12）＝（7320-7280）*12*100%/（7320*12）=0.231％，小于利差2 差价应该是套利活动即期美元兑换成英镑（7320）和远期英镑兑换成美元汇率（7280）之间的差价，你们老师给的差价不够准确。

5、英镑对美元的货币对是GBP/USD，即期汇率是9000/20，远期掉期点是400/350，BID价数值大于ASK价的数值，表示远期贴水。三个月远期汇率：8600/8670 英国商人立刻付款，德国商人收到的英镑可以兑换到2000美元，德国商人按市场价卖出英镑，采用的汇率是9000。

6、Ru是美元利率。利率需要根据远期期限进行调整。因此，掉期点=42*（6%*3/12 - 4%*3/12）/（1+4%*3/12）=42*0.5%/01=0.0070 掉期点为正，远期升水。或者货币对左边的货币利率低于右边货币利率，远期升水。

买入美元,择期从即期到1个月,用的是哪个汇率

1、买入美元，择期从即期到1个月，用的是USD/CHF=6865-6990。根据相关资料记载，银行买入美元的汇率是6865，客户买入美元（银行卖出美元）汇率是6990。

2、客户做即期至1个月的择期交割。由于即期至1个月远期价格的变动基本是线性的，因此只需比较即期汇汇率和1个月的远期汇率，按孰差原则给客户报价。

3、择期汇率：即期到三个月：8050/8150 即期到六个月：8000/8150 三个月到六个月：8000/8130 按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。

4、市场汇率为： 即期：1美元=21500/1510德国马克 一个月远期：1美元=1450/1470德国马克 六个月远期：1美元=1220/1250德国马克 如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期（1250德国马克），卖出一个月远期（1450德国马克），则每美元可获净收入o.020德国马克。 ③明日对次日。

5、在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是6270，客户买入美元（即银行卖出美元）的汇率是6395 三个月期港币利率高于美元，远期港币贬值，根据利率平价理论，贬值率为4%，即三个月贬值1%。

假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80,1月远期差价50/60。某银行进行约定期限...

间接报价的货币包括：EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD等，也就是以一种非美元的货币的价格兑换美元货币进行价格比所产生的报价；直接报价的货币包括：USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD等，也就是以美元货币的价格兑换非美元货币价格比所产生的报价。

远期汇率：USD1=AUD（0960-0.0220）/（0985-0.0200）＝0740/0785 远期保值法：即签订一份远期买入100万澳元的合约，到期时，以约定价买入以支付，需要美元：100万/0740＝91099万美元 BSI法：借入美元，即期兑换成澳元，再进行投资，到期收回本利以支付。

\x0d\x0a\x0d\x0aForeign Exchange 外汇 - （Forex， FX） 在 外汇交易场中同时买入一种货币并卖出另一种货币。\x0d\x0a\x0d\x0aForward 远期交易 - 将在未来约定日期开始的交易。外汇市场中的远期交易通常被表达为高於（升水）或低於（贴水）即期汇率的差价。

例2：若远期汇率报0.7950（高于0.7925），则也会产生无风险套利机会：（1） 以年率5％，借入1000USD，期限1年，按现价折成澳元1250，以年率6％存银行。（2） 签订一远期合约，约定一年后以0.7950的远期汇率报价卖出1325澳元。